新闻网讯（通讯员 吕程程 于小雅 报道）7月5日晚，在管理学院109室，一场关于美式期权定价的讲座成功举行。澳大利亚沃伦岗（Wollongong）大学的诸颂平教授现身说法，吸引了众多师生到场聆听。

    此次受到我院会计与财务金融系的邀请，身为财务管理专业外籍教师的诸颂平教授特地从正处于冬季的澳大利亚不远万里来到烈日炎炎的武汉。讲座由管理学院副院长夏新平教授主持。

    据悉，诸教授近期所发表的一篇有关美式期权定价的文章引起了相关学术界的关注，被称赞为“金融数学界的圣杯之谜有可能就此解开”。此事同样引起了我院领导的重视，特地邀请诸教授来校讲座，让我校学子有机会接触到学科前沿动向。

    讲座中，诸教授从美式期权定价的金融学背景讲起，引述了不同的numeral  approaches,介绍了Directly solving PDE, Risk Neutral Approaches, Analytical Approximations.由此阐述了研究期权定价中exaction solution的必要性。随后对比分析了PDE for pricing American Options和Zhu’s Analytical Approximation Solution，并系统地讲解了在推导过程中采用分区计算以及使用Laplace transform进一步解决“the moving boundary”的问题，最后诸教授展示了最后的计算结果，用一个简单的积分形式即可表示，并辅以相关的图表介绍。

    讲演结束后，诸教授与学生进行了交流，介绍了金融数学（定量金融）发展前景及就业形势，中国期权的发展势态，期权在现实企业中的应用等。